正在起步中的銀行風(fēng)險管理

現(xiàn)代銀行面臨的主要風(fēng)險可以歸納為政策及法規(guī)風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和市場風(fēng)險等等。其中可用信息化手段量化的風(fēng)險是信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和市場風(fēng)險。簡單地說風(fēng)險管理就是對銀行業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進行確認(rèn)、量化、報告、預(yù)警的一個過程；用信息技術(shù)語言來說，風(fēng)險管理就是用一個科學(xué)的方法建立風(fēng)險管理的模型，對數(shù)據(jù)進行整理、加工、展現(xiàn)、挖掘的一個詳細(xì)數(shù)據(jù)處理過程。

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于1988年公布的資本協(xié)議，曾被認(rèn)為是國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的“神圣條約。”然而在過去近十年中，銀行防范風(fēng)險的能力，監(jiān)管部門的監(jiān)管方法和金融市場的運作方式發(fā)生了巨大的變化。該協(xié)議對發(fā)達(dá)國家已越來越不適用。1996年巴塞爾委員會提出了粗線條的新資本協(xié)議草案，2001年1月公布了詳細(xì)的新協(xié)議草案，各國商業(yè)銀行和監(jiān)管當(dāng)局對新協(xié)議草案提出許多的意見和建議，經(jīng)過一年半時間研究，終于在2002年7月10日就許多重要問題達(dá)成一致意見，委員會計劃于2003年第四季度確定新資本協(xié)議以便各國于2006年底實施新協(xié)議。在2003年至2006年間，銀行和監(jiān)管當(dāng)局將根據(jù)新協(xié)議的各項標(biāo)準(zhǔn)，建立和調(diào)整各項體系和程序。新協(xié)議一旦問世，國際金融市場的參與者及有關(guān)國際金融組織會把新協(xié)議視為新的銀行監(jiān)管國際標(biāo)準(zhǔn)。從這個意義上說，發(fā)展中國家必須認(rèn)真研究新協(xié)議的影響。另一方面，借鑒國際上先進的金融經(jīng)驗加強金融監(jiān)管是我國金融業(yè)面臨的一個重大問題，在目前形勢下，我國需要切實更新監(jiān)管理念強化資本監(jiān)管。

國外商業(yè)銀行在風(fēng)險管理機制方面已經(jīng)形成了一整套完善的系統(tǒng)，其中包括風(fēng)險識別系統(tǒng)、風(fēng)險報險系統(tǒng)、風(fēng)險決策系統(tǒng)、風(fēng)險避險系統(tǒng)、全程監(jiān)控系統(tǒng)等。2005年銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》，要求商業(yè)銀行加強市場風(fēng)險管理，確保在合理的市場風(fēng)險水平之上安全、穩(wěn)健經(jīng)營。加強風(fēng)險管理已經(jīng)是我國商業(yè)銀行所面臨的當(dāng)務(wù)之急。工商銀行已經(jīng)通過《中國工商銀行內(nèi)部評級法工程整體規(guī)劃項目》的報告，對工行未來8年公司治理機制和全面風(fēng)險管理改革進行了整體規(guī)劃，并逐年設(shè)計了實施路線圖。建設(shè)銀行也在全行實施了“風(fēng)險管理平臺工程”項目。招商銀行、中信實業(yè)銀行、興業(yè)銀行、北京銀行則紛紛引進風(fēng)險管理服務(wù)和軟件系統(tǒng)，更多的銀行也在建設(shè)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。

作為全國第五大商業(yè)銀行的交通銀行早從去年7月開始，就采用中創(chuàng)軟件公司的信貸管理系統(tǒng)進行試點。今年上半年交通銀行將完成全國86家分支行的上線運行推廣工作。交行信貸管理系統(tǒng)是一個大集中模式下的綜合性信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)覆蓋全行信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，一體化處理信貸業(yè)務(wù)檢查、控制、審批、統(tǒng)計、分析、決策、預(yù)警；系統(tǒng)以風(fēng)險控制為核心，優(yōu)化審、貸、放三級制約機制下的授信全程業(yè)務(wù)管理流程。